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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局
时间: 2022-12-05 栏目:
教育知识
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局
问题:
[单选]假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。
A.35万美元
B.10万美元
C.62.5万美元
D.5万美元
参考答案:
A
参考解析:
[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。
【教育知识】栏目
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